Понадобился решатель разреженных СЛАУ. Попробовал Eigen (сопряженный градиент) и MATLAB, сравнил по скорости...
МАТЛАБ быстрее в 6 раз. Кто нибудь видел быструю либу для таких целей, нормально собирающуюся под виндой?
Рыл сеть, нарыл неплохой список:
http://www.netlib.org/utk/people/JackDongarra/la-sw.html
Но все что пробовал (elemental, MUMPS,PaStiX) требует много танцев.
Есть еще cuSparse, но хотелось бы CPU-шный вариант.